Para o brasileiro, infelizmente investir na bolsa de valores não e uma realidade, pois somos mais de 200 milhões de brasileiros e somente 780 mil investem na bolsa. fonte desta informação
A previsão do futuro no mercado de ações, pode transformar qualquer pessoa que tenha 20 mil reais livres para investir, em um milionário em poucos anos, logico que reinvestindo seus ganhos neste período e optando por ações mais ariscadas, visto que algumas chegam a dobrar seu valor em 6 meses.
A ciência de dados possui ferramentas que podem ajudar a otimizar suas chances de saber o momento certo de comprar, vender ou manter suas ações onde estão. Não e somente o passado que influencia no valor da ação, pois economia, politica e n outros fatores se correlacionam com a valorização e desvalorização da ação.
Através da analise de Series temporais podemos entender o comportamento das ações e índices a longo prazo, para quem não sabe nada de serie temporal, vamos partir do ponto que são amostras tiradas de um evento durante um determinado período, onde não existe nenhuma ligação entre uma amostra e suas vizinhas, mas onde a ordem cronológica da aferição é muito importante para a previsão do futuro.
Hoje a ciência de dados oferece vários algorítimos de previsão que podem ser aplicados em uma base histórica, entre eles estão EWMA (Exponentially Weighted Moving Average), ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Averages) e GARCH (General Autoregressive Conditional Heteroscedaticity) e muitos outros.Cada um pode ser usado em determinado universo de dados. O mais legal e que podemos aplica vários modelos a nossa base histórica, medir qual deles tem o melhor desempenho, desta forma otimizar bastantes riscos de nossos investimentos.
Toda serie temporal bem aferida possui 4 elementos, Tendências, Variações cíclicas, Variações sazonais e Variações irregulares
Neste site :https://br.investing.com/indices/bovespa-historical-data baixamos a base de dados do IBOVESPA.
Minha aferição será mensal, entre junho de 2000 a maio de 2019, quanto maior o período analisado, maior o ajuste do algoritimo, especialistas indicam sempre mais de 40 aferições. no nosso caso 19 anos x 12 aferições por ano = 228 aferições.
Todo algorítimo preditivo precisa que a base de dados esteja adequada para que ele funcione perfeitamente, vamos organizar nossos dados.
1-colocar os dados dentro de células individuais.
Selecionamos toda a coluna A e clicamos Dados >Texto para colunas>Delimitado>Virgula
2- Repare que a primeira linha corresponde ao ultimo mês de aferição maio /19
Temos que inverter toda a tabela, pois o algorítimo carrega as aferições da mais antiga para a mais recente.
Para finalizar a preparação do dataset copio somente os dados da coluna Abertura e colo em uma nova planilha, salvando com extensão .csv
veja aqui o arquivo concluído que usaremos neste estudo
Como medir se o modelo que estou usando realmente e eficiente?
Não basta escolher um modelo preditivo, rodar em seus dados e sair apostando todas suas economias na previsão criada pelo modelo, e preciso medir se o modelo criado e realmente eficiente, não quero entrar em detalhes dos cálculos das métricas, pois já existem funções prontas para isso, basta sabermos que quanto menor for o valor da métrica, mais ajustado esta a previsão feita pelo algorítimo.
Veja as 5 métricas acima para o modelo Linear e o Arima, entre eles temos o Arima como o mais ajustado pois as metricas estão menores.
A aplicação:
O sistema:
Nossa tela inicial solicita:
1-seu arquivo com as aferições mensais
2- a data inicial e final da aferição
Como resultado ela apresenta:
1- A linha do tempo dos dados, repare que ao final em colorido ela apresenta as previsões para o próximo ano.
2- O valor da métrica dos 8 modelos preditivos que usamos, lembrando que devemos optar pelo modelo que apresenta menor valor.
3- Time line dos dados
4-Sazonalidade, aqui vemos que apesar das valorizações e desvalorizações no periodo de 19 anos, os períodos são cíclicos, podem ser previstos, desta forma posso colocar o dinheiro no momento que a ação sobe e retirar no momento previsto para queda.
5-Tendencia, temos pequenas valorizações e pequenas desvalorizações, o que torna esta ação uma ação não muito arriscada, nem vai te dar muito dinheiro, mas também não vai fazer você perder tudo.
6- Eventos não explicados, lembra quando falei que politica, economia e outros são influencias externas não controladas, aqui estão elas, quanto mais barrinhas, menor a previsibilidade do futuro.
tornando assim mais ariscado o investimento.